PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PZIEX с EAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZIEX с EAD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) and EAD (Emerging Markets Dividend Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, PZIEX returned 11.32%/yr vs 6.73%/yr for EAD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PZIEX charges 1.08%/yr vs 0.04%/yr for EAD.

Доходность

Сравнение доходности PZIEX и EAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZIEX показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у EAD с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PZIEX превзошли акции EAD по среднегодовой доходности: 11.32% против 6.73% соответственно.

PZIEX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
5.42%
С начала года
11.67%
1 год
28.30%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.65%
10 лет*
11.32%

EAD

1 день
-0.62%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
-0.60%
С начала года
0.04%
1 год
-0.30%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.12%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZIEX и EAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		11.67%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		0.04%8.05%15.86%11.94%-23.08%21.62%6.35%27.22%-6.52%7.80%

Correlation

The correlation between PZIEX and EAD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Emerging Markets Dividend Fund

Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с PZVSXPZIEX с FIQGXPZIEX с PZVIXPZIEX с DEMAXPZIEX с SIVLXPZIEX с FEDTXPZIEX с FEDAX
Часто сравнивают с EAD:
EAD с ERCEAD с KFEAD с IFNEAD с CNWIXEAD с FEDIXEAD с SIVLXEAD с FGKPX

Доходность на риск

PZIEX vs. EAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZIEX c EAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PZIEXEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.03

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
0.02

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

-0.04

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.02

-0.13

+6.15

PZIEX vs. EAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZIEX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EAD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZIEX и EAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PZIEX и EAD

Максимальная просадка PZIEX за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки EAD в -67.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZIEX и EAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZIEXEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-67.37%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-8.16%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-12.65%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.44%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-41.54%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-2.67%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-7.13%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.27%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PZIEX и EAD

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Emerging Markets Dividend Fund (EAD) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PZIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZIEXEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.06%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

7.55%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

9.39%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

13.60%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.11%

-0.79%

Сравнение комиссий PZIEX и EAD

PZIEX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EAD в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZIEX и EAD

Дивидендная доходность PZIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности EAD в 10.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		10.01%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.30%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Часто задаваемые вопросы

PZIEX and EAD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZIEX has higher volatility (4.62%) compared to EAD (2.06%). In terms of maximum drawdown, PZIEX dropped -44.59% vs EAD's -67.37%.

PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZIEX и EAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор