PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZG с KMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZG с KMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PZG returned -1.18%/yr vs -1.01%/yr for KMX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZG и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZG показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 21.43%. За последние 10 лет акции PZG уступали акциям KMX по среднегодовой доходности: -1.18% против -1.01% соответственно.

PZG

1 день
3.05%
1 месяц
-2.17%
С начала года
7.14%
6 месяцев
21.62%
1 год
134.78%
3 года*
68.64%
5 лет*
5.15%
10 лет*
-1.18%

KMX

1 день
1.93%
1 месяц
25.96%
С начала года
21.43%
6 месяцев
20.62%
1 год
-28.81%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-16.28%
10 лет*
-1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZG и KMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		7.14%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%
KMX
CarMax, Inc.		21.43%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-0.40%

Correlation

The correlation between PZG and KMX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2006 г.

0.08

The correlation between PZG and KMX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZG:

$112.23M

KMX:

$6.93B

EPS

PZG:

-$0.09

KMX:

$1.66

Коэффициент P/B

PZG:

3.18

KMX:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

PZG:

$0.00

KMX:

$25.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

PZG:

-$892.14K

KMX:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

PZG:

-$11.01M

KMX:

$768.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Gold Nevada Corp.

CarMax, Inc.

Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с ELVAPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MUPZG с RCAT
Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME

Доходность на риск

PZG vs. KMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZG c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZGKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.55

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
-0.44

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.93

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

-0.51

+3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

-0.80

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZG vs. KMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZG на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа KMX равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZG и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZGKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.55

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.11

-0.18

Просадки

Сравнение просадок PZG и KMX

Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, примерно равная максимальной просадке KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и KMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZGKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.81%

-93.19%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.31%

-56.85%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-65.38%

+14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

-80.06%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

-80.06%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.46%

-69.70%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.57%

-31.73%

-36.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.88%

35.91%

-14.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PZG и KMX

Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что PZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZGKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.73%

12.93%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.11%

34.47%

+22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.69%

52.60%

+19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.67%

44.22%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.65%

40.52%

+20.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZG и KMX

Ни PZG, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZG и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
4.52B
(PZG) Общая выручка
(KMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PZG and KMX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZG has higher volatility (16.73%) compared to KMX (12.93%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs KMX's -93.19%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZG и KMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор