Сравнение PZG с KMX
PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PZG returned -3.55%/yr vs 0.93%/yr for KMX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZG и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZG показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 31.44%. За последние 10 лет акции PZG уступали акциям KMX по среднегодовой доходности: -3.55% против 0.93% соответственно.
PZG
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 79.79%
- 3 года*
- 50.79%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- -3.55%
KMX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 25.94%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 29.63%
- 1 год
- -26.61%
- 3 года*
- -16.17%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам PZG и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | -14.29% | 268.42% | -8.80% | 8.70% | -50.62% | -40.29% | 51.28% | -6.82% | -36.15% | -26.97% |
KMX CarMax, Inc. | 31.44% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between PZG and KMX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.08 |
The correlation between PZG and KMX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PZG:
$89.78M
KMX:
$7.22B
PZG:
-$0.09
KMX:
$1.51
PZG:
2.54
KMX:
1.18
PZG:
$0.00
KMX:
$26.35B
PZG:
-$892.14K
KMX:
$2.77B
PZG:
-$11.01M
KMX:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZG vs. KMX — Ранг доходности на риск
PZG
KMX
Сравнение PZG c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZG | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.47 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | -0.73 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZG и KMX
Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, примерно равная максимальной просадке KMX в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZG | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.81% | -93.46% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -56.85% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.55% | -65.38% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.49% | -80.06% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.14% | -80.06% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.57% | -67.20% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -32.04% | -36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.24% | 36.54% | -11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZG и KMX
Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 18.80%. Это указывает на то, что PZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZG | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 18.80% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.22% | 37.72% | +21.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.19% | 54.82% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.16% | 44.89% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.84% | 40.83% | +20.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZG и KMX
Ни PZG, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZG и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZG and KMX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZG has higher volatility (20.94%) compared to KMX (18.80%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs KMX's -93.46%.
PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZG и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор