Сравнение PZG с KMX
PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PZG returned -6.94%/yr vs 0.53%/yr for KMX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PZG и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZG показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 51.32%. За последние 10 лет акции PZG уступали акциям KMX по среднегодовой доходности: -6.94% против 0.53% соответственно.
PZG
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -11.81%
- 6 месяцев
- -16.42%
- С начала года
- -11.11%
- 1 год
- 64.17%
- 3 года*
- 51.83%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- -6.94%
KMX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 12.20%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 51.32%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам PZG и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZG Paramount Gold Nevada Corp. | -11.11% | 268.42% | -8.80% | 8.70% | -50.62% | -40.29% | 51.28% | -6.82% | -36.15% | -26.97% |
KMX CarMax, Inc. | 51.32% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between PZG and KMX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г. | 0.08 |
The correlation between PZG and KMX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PZG:
$96.08M
KMX:
$8.30B
PZG:
-$0.08
KMX:
$1.51
PZG:
2.64
KMX:
1.36
PZG:
$0.00
KMX:
$26.35B
PZG:
-$892.14K
KMX:
$2.77B
PZG:
-$11.01M
KMX:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZG vs. KMX — Ранг доходности на риск
PZG
KMX
Сравнение PZG c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZG | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.12 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.21 | +2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZG и KMX
Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, примерно равная максимальной просадке KMX в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZG | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.81% | -93.46% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -51.39% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.55% | -65.38% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -80.06% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.14% | -80.06% | -8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.66% | -62.24% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.58% | -32.11% | -36.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.71% | 29.91% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZG и KMX
Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и CarMax, Inc. (KMX) имеют волатильность 18.59% и 18.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZG | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.59% | 18.98% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.22% | 38.01% | +20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.68% | 54.99% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.46% | 44.92% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 40.82% | +19.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZG и KMX
Ни PZG, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZG и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZG and KMX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (18.98%) compared to PZG (18.59%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs KMX's -93.46%.
PZG currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZG и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор