PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZG с CCJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZG с CCJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and CCJ (Cameco Corporation) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while CCJ operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, PZG returned -0.89%/yr vs 26.89%/yr for CCJ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZG и CCJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Cameco Corporation (CCJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZG показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 25.22%. За последние 10 лет акции PZG уступали акциям CCJ по среднегодовой доходности: -0.89% против 26.89% соответственно.

PZG

1 день
-5.76%
1 месяц
-5.07%
С начала года
3.97%
6 месяцев
12.93%
1 год
124.39%
3 года*
65.31%
5 лет*
4.52%
10 лет*
-0.89%

CCJ

1 день
-4.94%
1 месяц
-3.13%
С начала года
25.22%
6 месяцев
28.07%
1 год
92.33%
3 года*
56.47%
5 лет*
40.19%
10 лет*
26.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZG и CCJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		3.97%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%
CCJ
Cameco Corporation		25.22%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%

Correlation

The correlation between PZG and CCJ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2006 г.

0.17

The correlation between PZG and CCJ shifts across timeframes, from 0.11 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZG:

$108.90M

CCJ:

$49.91B

EPS

PZG:

-$0.09

CCJ:

$1.49

Коэффициент P/B

PZG:

3.08

CCJ:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

PZG:

$0.00

CCJ:

$3.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

PZG:

-$892.14K

CCJ:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

PZG:

-$11.01M

CCJ:

$996.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Gold Nevada Corp.

Cameco Corporation

Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с ELVAPZG с KMXPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MU
Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX

Доходность на риск

PZG vs. CCJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZG c CCJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZGCCJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.69

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.48

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.61

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

8.18

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZG vs. CCJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCJ равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZG и CCJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZGCCJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.81

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.24

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PZG и CCJ

Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, что больше максимальной просадки CCJ в -87.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и CCJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZGCCJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.81%

-87.53%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.31%

-25.69%

-25.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-40.01%

-11.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

-40.01%

-34.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

-57.22%

-32.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-14.56%

-55.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.57%

-46.10%

-22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.65%

11.33%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PZG и CCJ

Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Cameco Corporation (CCJ) имеют волатильность 16.41% и 15.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZGCCJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

15.87%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.14%

38.06%

+19.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.66%

54.94%

+16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

49.69%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.65%

46.60%

+14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZG и CCJ

PZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZG и CCJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
847.55M
(PZG) Общая выручка
(CCJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PZG and CCJ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PZG has higher volatility (16.41%) compared to CCJ (15.87%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs CCJ's -87.53%.

PZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZG и CCJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор