PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZG с ELVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZG с ELVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZG (Paramount Gold Nevada Corp.) and ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) are both stocks. PZG operates in Gold (Basic Materials), while ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, PZG returned -1.18%/yr vs 5.09%/yr for ELVA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PZG и ELVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZG показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у ELVA с доходностью 40.63%. За последние 10 лет акции PZG уступали акциям ELVA по среднегодовой доходности: -1.18% против 5.09% соответственно.

PZG

1 день
3.05%
1 месяц
-2.17%
С начала года
7.14%
6 месяцев
21.62%
1 год
134.78%
3 года*
68.64%
5 лет*
5.15%
10 лет*
-1.18%

ELVA

1 день
-1.51%
1 месяц
8.60%
С начала года
40.63%
6 месяцев
111.22%
1 год
241.85%
3 года*
47.33%
5 лет*
13.69%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZG и ELVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZG
Paramount Gold Nevada Corp.		7.14%268.42%-8.80%8.70%-50.62%-40.29%51.28%-6.82%-36.15%-26.97%
ELVA
Electrovaya Inc. Common Shares		40.63%218.55%-18.95%-17.30%2.78%-38.98%686.67%48.08%-80.52%-67.02%

Correlation

The correlation between PZG and ELVA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2016 г.

0.08

The correlation between PZG and ELVA shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PZG:

$112.23M

ELVA:

$573.94M

EPS

PZG:

-$0.09

ELVA:

$0.11

Коэффициент P/B

PZG:

3.18

ELVA:

9.11

Общая выручка (12 мес.)

PZG:

$0.00

ELVA:

$70.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

PZG:

-$892.14K

ELVA:

$22.01M

EBITDA (12 мес.)

PZG:

-$11.01M

ELVA:

$6.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Gold Nevada Corp.

Electrovaya Inc. Common Shares

Часто сравнивают с PZG:
PZG с HYMCPZG с CMTLPZG с KMXPZG с RAPTPZG с AIRPZG с MUPZG с RCAT
Часто сравнивают с ELVA:
ELVA с IRENELVA с WDCELVA с AVGOELVA с NEXAELVA с RAPTELVA с MUELVA с MRK

Доходность на риск

PZG vs. ELVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZG
Ранг доходности на риск PZG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ELVA
Ранг доходности на риск ELVA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELVA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELVA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELVA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELVA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELVA: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZG c ELVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) и Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZGELVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.91

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.18

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.48

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

13.13

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZG vs. ELVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZG на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа ELVA равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZG и ELVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZGELVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.91

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.18

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PZG и ELVA

Максимальная просадка PZG за все время составила -93.81%, примерно равная максимальной просадке ELVA в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZG и ELVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZGELVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.81%

-96.90%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.31%

-44.42%

-6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-64.19%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

-67.83%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.14%

-96.90%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.46%

-31.02%

-38.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.57%

-73.73%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.88%

18.51%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PZG и ELVA

Текущая волатильность для Paramount Gold Nevada Corp. (PZG) составляет 16.73%, в то время как у Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что PZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZGELVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.73%

28.47%

-11.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.11%

62.92%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.69%

83.65%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.67%

68.98%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.65%

86.12%

-25.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZG и ELVA

Ни PZG, ни ELVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZG и ELVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Gold Nevada Corp. и Electrovaya Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M202220232024202520260
17.80M
(PZG) Общая выручка
(ELVA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PZG and ELVA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELVA has higher volatility (28.47%) compared to PZG (16.73%). In terms of maximum drawdown, PZG dropped -93.81% vs ELVA's -96.90%.

ELVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZG и ELVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор