PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZFVX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PZFVX с TORYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PZFVX (John Hancock Classic Value Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PZFVX returned 9.36%/yr vs 9.70%/yr for TORYX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PZFVX charges 1.12%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности PZFVX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PZFVX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у TORYX с доходностью 12.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PZFVX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции TORYX немного впереди с 9.70%.

PZFVX

1 день
-0.83%
1 месяц
3.69%
С начала года
4.28%
6 месяцев
7.06%
1 год
14.60%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.36%

TORYX

1 день
-0.90%
1 месяц
2.49%
С начала года
12.71%
6 месяцев
10.67%
1 год
24.99%
3 года*
18.12%
5 лет*
10.65%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZFVX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		4.28%12.09%4.48%18.69%-7.11%28.27%-2.70%24.79%-16.94%16.47%
TORYX
Torray Fund		12.71%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between PZFVX and TORYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.86

The correlation between PZFVX and TORYX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Classic Value Fund

Torray Fund

Часто сравнивают с PZFVX:
PZFVX с ^GSPCPZFVX с IVVPZFVX с VOOPZFVX с PDTPZFVX с TAGRXPZFVX с JCCIXPZFVX с JAAAX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с LEXCXTORYX с AUXFX

Доходность на риск

PZFVX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZFVX
Ранг доходности на риск PZFVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZFVX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZFVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZFVX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZFVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZFVX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZFVX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZFVXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.26

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
3.32

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

5.49

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

16.67

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZFVX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZFVX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TORYX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZFVX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZFVXTORYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.26

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.70

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PZFVX и TORYX

Максимальная просадка PZFVX за все время составила -72.29%, что больше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZFVXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.29%

-56.55%

-15.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-4.50%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.35%

-14.64%

-25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-16.53%

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.82%

-38.31%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.65%

-0.90%

-20.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.59%

-7.34%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.48%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PZFVX и TORYX

John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и Torray Fund (TORYX) имеют волатильность 3.35% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZFVXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

7.84%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

10.93%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

15.17%

+18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.57%

17.62%

+12.95%

Сравнение комиссий PZFVX и TORYX

PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZFVX и TORYX

Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 34.69%, что больше доходности TORYX в 29.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZFVX
John Hancock Classic Value Fund		34.69%36.18%52.58%6.33%19.26%0.58%1.29%4.56%2.43%0.95%1.78%1.41%
TORYX
Torray Fund		29.32%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

PZFVX and TORYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORYX has higher volatility (3.36%) compared to PZFVX (3.35%). In terms of maximum drawdown, PZFVX dropped -72.29% vs TORYX's -56.55%.

TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZFVX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор