Сравнение PZAKY с MSTR
PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, PZAKY returned 15.93% vs -79.37% for MSTR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PZAKY и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZAKY показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
PZAKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.88%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам PZAKY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 9.54% | 53.44% | 76.46% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -47.53% | 470.11% |
Correlation
The correlation between PZAKY and MSTR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.06 |
Фундаментальные показатели
PZAKY:
$16.41B
MSTR:
$27.93B
PZAKY:
PLN 7.34
MSTR:
-$39.78
PZAKY:
1.06
MSTR:
59.55
PZAKY:
1.69
MSTR:
0.86
PZAKY:
PLN 58.77B
MSTR:
$490.47M
PZAKY:
PLN 58.84B
MSTR:
$334.08M
PZAKY:
PLN 24.17B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZAKY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
PZAKY
MSTR
Сравнение PZAKY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PZAKY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.75 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.97 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -1.38 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PZAKY и MSTR
Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZAKY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -99.86% | +71.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -81.76% | +52.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.20% | -80.16% | +66.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -86.43% | +82.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 57.82% | -45.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZAKY и MSTR
Текущая волатильность для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) составляет 18.91%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZAKY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 25.96% | -7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.71% | 60.71% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.40% | 74.35% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.22% | 90.79% | -23.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.22% | 74.24% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZAKY и MSTR
Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.47% | 7.08% | 9.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZAKY и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZAKY and MSTR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to PZAKY (18.91%). In terms of maximum drawdown, PZAKY dropped -28.78% vs MSTR's -99.86%.
PZAKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZAKY и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор