Сравнение PZAKY с MSTR
PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs -66.03% for MSTR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PZAKY и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.29%.
PZAKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 50.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- -32.19%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -30.75%
- 1 год
- -66.03%
- 3 года*
- 65.16%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 21.08%
Сравнение доходности по годам PZAKY и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5.04% | 53.44% | 76.46% |
MSTR Strategy Inc | -16.29% | -47.53% | 470.11% |
Correlation
The correlation between PZAKY and MSTR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | -0.07 |
Фундаментальные показатели
PZAKY:
$15.73B
MSTR:
$42.47B
PZAKY:
$7.34
MSTR:
-$40.19
PZAKY:
0.27
MSTR:
79.74
PZAKY:
0.43
MSTR:
1.16
PZAKY:
$58.77B
MSTR:
$490.47M
PZAKY:
$58.84B
MSTR:
$334.08M
PZAKY:
$24.17B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZAKY vs. MSTR — Ранг доходности на риск
PZAKY
MSTR
Сравнение PZAKY c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZAKY | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.82 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.86 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | -1.27 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZAKY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.94 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.12 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок PZAKY и MSTR
Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZAKY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -99.86% | +71.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -76.53% | +47.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -73.15% | +56.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -86.47% | +82.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 52.19% | -40.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZAKY и MSTR
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.43%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZAKY | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 21.43% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.18% | 56.80% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.01% | 70.82% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.89% | 90.87% | -23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.89% | 73.77% | -6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZAKY и MSTR
Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.74% | 7.08% | 9.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZAKY и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZAKY and MSTR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZAKY has higher volatility (23.78%) compared to MSTR (21.43%). In terms of maximum drawdown, PZAKY dropped -28.78% vs MSTR's -99.86%.
PZAKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZAKY и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор