Сравнение PZAKY с IBKR
PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PZAKY in Insurance - Property & Casualty, IBKR in Capital Markets. Over the past year, PZAKY returned 42.89% vs 63.98% for IBKR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PZAKY и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZAKY показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 31.51%.
PZAKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 42.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- 63.98%
- 3 года*
- 61.67%
- 5 лет*
- 38.44%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам PZAKY и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | -0.27% | 53.44% | 76.46% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 31.51% | 46.37% | 86.39% |
Correlation
The correlation between PZAKY and IBKR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
PZAKY:
$14.93B
IBKR:
$37.84B
PZAKY:
$7.34
IBKR:
$3.76
PZAKY:
2.36
IBKR:
22.48
PZAKY:
0.23
IBKR:
0.77
PZAKY:
0.25
IBKR:
4.33
PZAKY:
0.41
IBKR:
1.78
PZAKY:
$58.77B
IBKR:
$8.69B
PZAKY:
$58.84B
IBKR:
$7.75B
PZAKY:
$24.17B
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZAKY vs. IBKR — Ранг доходности на риск
PZAKY
IBKR
Сравнение PZAKY c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZAKY | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.44 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 8.72 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZAKY | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.72 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.44 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PZAKY и IBKR
Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZAKY | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -63.66% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -18.70% | -10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.98% | -4.87% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -24.73% | +21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 7.36% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZAKY и IBKR
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZAKY | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.09% | 10.53% | +12.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.95% | 27.49% | +31.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.69% | 37.48% | +39.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.92% | 34.43% | +32.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 33.34% | +33.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZAKY и IBKR
Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности IBKR в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.39% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7.10% | 7.08% | 9.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZAKY и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PZAKY and IBKR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZAKY has higher volatility (23.09%) compared to IBKR (10.53%). In terms of maximum drawdown, PZAKY dropped -28.78% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZAKY и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор