PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с 0014.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с 0014.HK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and 0014.HK (Hysan Development Co Ltd) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while 0014.HK operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs 44.58% for 0014.HK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и 0014.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Hysan Development Co Ltd (0014.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как 0014.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0014.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у 0014.HK с доходностью -1.48%.

PZAKY

1 день
5.33%
1 месяц
-4.66%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

0014.HK

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.18%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
4.68%
1 год
44.58%
3 года*
3.63%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
-0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и 0014.HK

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		-1.53%72.73%-2.06%

Correlation

The correlation between PZAKY and 0014.HK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Hysan Development Co Ltd

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с FQT.DEPZAKY с UMI.BRPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с ABN.ASPZAKY с IBEX
Часто сравнивают с 0014.HK:
0014.HK с ^HSI0014.HK с SCHD0014.HK с SGOV0014.HK с GNG.AX0014.HK с FQT.DE0014.HK с IDR.MC0014.HK с FRES.L

Доходность на риск

PZAKY vs. 0014.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
0014.HK
Ранг доходности на риск 0014.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0014.HK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0014.HK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0014.HK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0014.HK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0014.HK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c 0014.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Hysan Development Co Ltd (0014.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKY0014.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.75

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.47

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.25

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

6.02

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. 0014.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа 0014.HK равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и 0014.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKY0014.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.75

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.13

+0.79

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и 0014.HK

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки 0014.HK в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и 0014.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKY0014.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-68.42%

+39.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-20.42%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-37.71%

+20.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-23.31%

+19.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

7.53%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и 0014.HK

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Hysan Development Co Ltd (0014.HK) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0014.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKY0014.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

7.08%

+16.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.18%

21.06%

+38.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.86%

26.30%

+50.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

25.61%

+41.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.95%

25.35%

+41.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и 0014.HK

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности 0014.HK в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0014.HK
Hysan Development Co Ltd		6.01%5.71%9.12%9.29%5.69%5.98%5.06%4.71%3.70%3.26%4.15%3.94%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и 0014.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Hysan Development Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, 0014.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and 0014.HK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и 0014.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор