PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PZAKY с UMI.BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PZAKY с UMI.BR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and UMI.BR (Umicore SA) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while UMI.BR operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past year, PZAKY returned 50.51% vs 155.51% for UMI.BR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PZAKY и UMI.BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Umicore SA (UMI.BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PZAKY торгуется в USD, в то время как UMI.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMI.BR были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PZAKY показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у UMI.BR с доходностью 37.90%.

PZAKY

1 день
5.33%
1 месяц
-4.66%
С начала года
5.04%
6 месяцев
-5.30%
1 год
50.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMI.BR

1 день
-4.07%
1 месяц
15.76%
С начала года
37.90%
6 месяцев
58.60%
1 год
155.51%
3 года*
2.69%
5 лет*
-11.72%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PZAKY и UMI.BR

2026 (YTD)20252024
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		5.04%53.44%76.46%
UMI.BR
Umicore SA		37.90%110.25%-51.63%

Correlation

The correlation between PZAKY and UMI.BR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Umicore SA

Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с FQT.DEPZAKY с GNG.AXPZAKY с 0014.HKPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с ABN.ASPZAKY с IBEX
Часто сравнивают с UMI.BR:
UMI.BR с SMHUMI.BR с SBSWUMI.BR с ILU.AXUMI.BR с NDA.DEUMI.BR с AMG.ASUMI.BR с IDR.MCUMI.BR с 0014.HK

Доходность на риск

PZAKY vs. UMI.BR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UMI.BR
Ранг доходности на риск UMI.BR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI.BR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI.BR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI.BR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI.BR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI.BR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PZAKY c UMI.BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и Umicore SA (UMI.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PZAKYUMI.BRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
3.12

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.83

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

5.01

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

12.36

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PZAKY vs. UMI.BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PZAKY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа UMI.BR равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PZAKY и UMI.BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PZAKYUMI.BRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.12

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.11

+0.82

Просадки

Сравнение просадок PZAKY и UMI.BR

Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки UMI.BR в -87.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и UMI.BR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PZAKYUMI.BRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-87.19%

+58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.78%

-31.01%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-72.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.77%

-53.09%

+36.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-30.24%

+26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

12.65%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PZAKY и UMI.BR

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Umicore SA (UMI.BR) с волатильностью 20.03%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PZAKYUMI.BRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.78%

20.03%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.18%

36.17%

+23.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.86%

49.87%

+26.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.95%

40.32%

+26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.95%

37.53%

+29.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PZAKY и UMI.BR

Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности UMI.BR в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI.BR
Umicore SA		2.05%1.40%8.04%3.21%2.33%2.10%0.64%1.79%2.08%1.30%2.40%2.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PZAKY и UMI.BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и Umicore SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PZAKY значения в USD, UMI.BR значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

PZAKY and UMI.BR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PZAKY и UMI.BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор