Сравнение PZAKY с IBEX
PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past year, PZAKY returned 42.89% vs 2.05% for IBEX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PZAKY и IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZAKY показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -21.90%.
PZAKY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -10.10%
- 1 год
- 42.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBEX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PZAKY и IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | -0.27% | 53.44% | 76.46% |
IBEX IBEX Limited | -21.90% | 77.66% | 23.65% |
Correlation
The correlation between PZAKY and IBEX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
PZAKY:
$14.93B
IBEX:
$447.12M
PZAKY:
$7.34
IBEX:
$3.21
PZAKY:
2.36
IBEX:
9.30
PZAKY:
0.23
IBEX:
0.05
PZAKY:
0.25
IBEX:
0.70
PZAKY:
0.41
IBEX:
2.78
PZAKY:
$58.77B
IBEX:
$626.95M
PZAKY:
$58.84B
IBEX:
$133.71M
PZAKY:
$24.17B
IBEX:
$70.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZAKY vs. IBEX — Ранг доходности на риск
PZAKY
IBEX
Сравнение PZAKY c IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZAKY | IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.06 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 0.11 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZAKY | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.23 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок PZAKY и IBEX
Максимальная просадка PZAKY за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки IBEX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZAKY и IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZAKY | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -56.04% | +27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.78% | -37.14% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.98% | -29.00% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -25.47% | +22.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 18.92% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZAKY и IBEX
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с IBEX Limited (IBEX) с волатильностью 18.72%. Это указывает на то, что PZAKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZAKY | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.09% | 18.72% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.95% | 29.15% | +29.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.69% | 52.30% | +24.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.92% | 48.25% | +18.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 52.89% | +14.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZAKY и IBEX
Дивидендная доходность PZAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PZAKY Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7.10% | 7.08% | 9.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PZAKY и IBEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PZAKY и IBEX
PZAKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о валовой прибыли в 7.97B при выручке в 7.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
IBEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PZAKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила об операционной прибыли в 3.84B при выручке в 7.97B, что соответствует операционной рентабельности 48.2%.
IBEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
PZAKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 7.97B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
IBEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
PZAKY and IBEX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZAKY has higher volatility (23.09%) compared to IBEX (18.72%). In terms of maximum drawdown, PZAKY dropped -28.78% vs IBEX's -56.04%.
PZAKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZAKY и IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор