Сравнение PZA с OVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).
PZA и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PZA и OVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 0.42% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 1.60% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
OVM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и OVM
PZA берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Доходность на риск
PZA vs. OVM — Ранг доходности на риск
PZA
OVM
Сравнение PZA c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.37 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.92 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.04 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 8.11 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.37 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PZA и OVM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и OVM
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности OVM в 6.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.73% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и OVM
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и OVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -15.58% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -3.87% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -15.58% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.47% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -4.11% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.98% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и OVM
Текущая волатильность для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) составляет 1.85%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.99% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 3.37% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 5.67% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 5.37% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 6.60% | +0.47% |