График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Overlay Shares Municipal Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) показал доход в 1.20% с начала года и 7.50% за последние 12 месяцев.
Overlay Shares Municipal Bond ETF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OVM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 1.85% | -1.86% | 1.20% | |||||||||
| 2025 | 0.15% | 1.19% | -3.26% | -0.91% | -0.14% | 1.31% | 0.52% | 0.69% | 2.57% | 1.47% | 0.35% | 0.24% | 4.14% |
| 2024 | 0.46% | 0.78% | 0.56% | -2.36% | 0.54% | 1.79% | 1.28% | 0.59% | 1.39% | -1.79% | 2.59% | -2.33% | 3.42% |
| 2023 | 3.05% | -2.66% | 2.82% | 0.20% | -0.67% | 1.08% | 0.22% | -1.06% | -3.61% | -2.64% | 7.96% | 2.97% | 7.35% |
| 2022 | -3.65% | -0.72% | -2.02% | -3.86% | 1.30% | -2.14% | 3.13% | -3.49% | -4.86% | 0.20% | 5.44% | -0.69% | -11.26% |
| 2021 | 0.50% | -1.13% | 1.13% | 1.23% | 0.68% | 1.16% | 0.36% | 0.30% | -1.46% | 0.45% | 0.99% | -0.02% | 4.22% |
Метрики бенчмарка
Overlay Shares Municipal Bond ETF: годовая альфа составляет 0.50%, бета — 0.15, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 02.10.2019.
- Этот ETF участвовал в 42.76% снижения S&P 500 Index, но только в 25.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.15 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.50%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 25.06%
- Участие в снижении
- 42.76%
Комиссия
Комиссия OVM составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVM имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.40 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 6.61 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OVM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overlay Shares Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.17 | $1.07 | $1.03 | $0.91 | $1.55 | $1.02 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.76% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overlay Shares Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.28 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.28 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.27 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.24 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.80 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Overlay Shares Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
Текущая просадка Overlay Shares Municipal Bond ETF составляет 1.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.58% | 29 дек. 2021 г. | 191 | 30 сент. 2022 г. | 503 | 2 окт. 2024 г. | 694 |
| -14.9% | 21 февр. 2020 г. | 20 | 19 мар. 2020 г. | 77 | 9 июл. 2020 г. | 97 |
| -8.2% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | 131 | 15 окт. 2025 г. | 213 |
| -2.44% | 2 мар. 2026 г. | 17 | 24 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.22% | 16 февр. 2021 г. | 10 | 1 мар. 2021 г. | 32 | 15 апр. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...