- Эмитент
- Liquid Strategies
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $31M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $290.76K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции OVM — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OVM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,058.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) показал доход в 3.15% с начала года и 8.56% за последние 12 месяцев.
Overlay Shares Municipal Bond ETF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность OVM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OVM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 1.85% | -1.86% | 1.94% | 0.54% | 0.44% | -1.82% | 0.87% | 3.15% | ||||
| 2025 | 0.15% | 1.19% | -3.26% | -0.91% | -0.14% | 1.31% | 0.52% | 0.69% | 2.57% | 1.47% | 0.35% | 0.24% | 4.14% |
| 2024 | 0.46% | 0.78% | 0.56% | -2.36% | 0.54% | 1.79% | 1.28% | 0.59% | 1.39% | -1.79% | 2.59% | -2.33% | 3.42% |
| 2023 | 3.05% | -2.66% | 2.82% | 0.20% | -0.67% | 1.08% | 0.22% | -1.06% | -3.61% | -2.64% | 7.96% | 2.97% | 7.35% |
| 2022 | -3.65% | -0.72% | -2.02% | -3.86% | 1.30% | -2.14% | 3.13% | -3.49% | -4.86% | 0.20% | 5.44% | -0.69% | -11.26% |
| 2021 | 0.50% | -1.13% | 1.13% | 1.23% | 0.68% | 1.16% | 0.36% | 0.30% | -1.46% | 0.45% | 0.99% | -0.02% | 4.22% |
Метрики бенчмарка
Overlay Shares Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 0.37%, beta of 0.15, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2019.
- This ETF participated in 43.28% of S&P 500 Index downside but only 24.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.37%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 24.19%
- Участие в снижении
- 43.28%
Комиссия
Комиссия OVM составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVM имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.50 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 10.58 | +0.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overlay Shares Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.24 | $1.17 | $1.07 | $1.03 | $0.91 | $1.55 | $1.02 | $0.15 |
Дивидендный доход | 5.77% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overlay Shares Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.65 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.28 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.27 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.24 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.80 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Overlay Shares Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
Текущая просадка Overlay Shares Municipal Bond ETF составляет 1.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.58%сент. 2022 г. | 9mo 5d | 2y 3d | 2y 9moдек. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.90%март 2020 г. | 27d | 3mo 22d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.20%апр. 2025 г. | 4mo | 6mo 10d | 10mo 10dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.88%июль 2026 г. | 23d | — | 1moиюль 2026 г. - сейчас | — |
-2.44%март 2026 г. | 22d | 1mo 7d | 1mo 29dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| OVM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -56.78% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -9.10% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -18.90% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -25.43% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.17% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -10.69% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 2.14% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OVM
Добавьте Overlay Shares Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OVM