- Эмитент
- Liquid Strategies
- Дата выпуска
- 30 сент. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции OVM — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OVM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,082.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) показал доход в 3.96% с начала года и 11.81% за последние 12 месяцев.
Overlay Shares Municipal Bond ETF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OVM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OVM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.25% | 1.85% | -1.86% | 1.94% | 0.54% | 0.24% | 3.96% | ||||||
| 2025 | 0.15% | 1.19% | -3.26% | -0.91% | -0.14% | 1.31% | 0.52% | 0.69% | 2.57% | 1.47% | 0.35% | 0.24% | 4.14% |
| 2024 | 0.46% | 0.78% | 0.56% | -2.36% | 0.54% | 1.79% | 1.28% | 0.59% | 1.39% | -1.79% | 2.59% | -2.33% | 3.42% |
| 2023 | 3.05% | -2.66% | 2.82% | 0.20% | -0.67% | 1.08% | 0.22% | -1.06% | -3.61% | -2.64% | 7.96% | 2.97% | 7.35% |
| 2022 | -3.65% | -0.72% | -2.02% | -3.86% | 1.30% | -2.14% | 3.13% | -3.49% | -4.86% | 0.20% | 5.44% | -0.69% | -11.26% |
| 2021 | 0.50% | -1.13% | 1.13% | 1.23% | 0.68% | 1.16% | 0.36% | 0.30% | -1.46% | 0.45% | 0.99% | -0.02% | 4.22% |
Метрики бенчмарка
Overlay Shares Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 0.56%, beta of 0.15, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2019.
- This ETF participated in 42.24% of S&P 500 Index downside but only 24.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.21 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.21 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.56%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 24.05%
- Участие в снижении
- 42.24%
Комиссия
Комиссия OVM составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OVM имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.93 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | 13.52 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overlay Shares Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.33 | $1.17 | $1.07 | $1.03 | $0.91 | $1.55 | $1.02 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.11% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overlay Shares Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.28 | $1.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.27 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.24 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.80 | $1.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Overlay Shares Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 15.58%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
Текущая просадка Overlay Shares Municipal Bond ETF составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -15.58%сент. 2022 г. | 9mo 5d | 2y 3d | 2y 9moдек. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -14.90%март 2020 г. | 27d | 3mo 22d | 4mo 19dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -8.20%апр. 2025 г. | 4mo | 6mo 10d | 10mo 10dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.44%март 2026 г. | 22d | 1mo 7d | 1mo 29dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.22%март 2021 г. | 13d | 1mo 15d | 1mo 28dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| OVM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -56.78% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -9.10% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -18.90% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -25.43% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.74% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -10.72% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.97% | -1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OVM
Добавьте Overlay Shares Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OVM