PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVM с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVM с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, OVM returned 1.59%/yr vs 0.83%/yr for FBND. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OVM charges 0.82%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности OVM и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVM показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%.

OVM

1 день
-0.17%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.16%
1 год
11.81%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVM и FBND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		3.96%4.14%3.42%7.35%-11.26%4.22%6.17%1.72%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%0.63%

Correlation

The correlation between OVM and FBND is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.57

The correlation between OVM and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVM и FBND

Секторы
OVM
FBND

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
71.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.4%
27.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

OVM
35.6%
FBND

-

Финансовые услуги

OVM
11.8%
FBND
0.2%

Коммуникационные услуги

OVM
11.2%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

OVM
10.1%
FBND

-

Здравоохранение

OVM
8.5%
FBND

-

Промышленность

OVM
8.3%
FBND
71.4%

Потребительский защитный сектор

OVM
4.9%
FBND

-

Энергетика

OVM
3.5%
FBND
1.1%

Коммунальные услуги

OVM
2.4%
FBND
27.5%

Недвижимость

OVM
1.9%
FBND

-

Сырьевые материалы

OVM
1.8%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с OVM:
OVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMOOVM с VTEB
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

OVM vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVM c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVMFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.46

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
2.17

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.25

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

2.11

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

6.37

+12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVM vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVM на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVM и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVMFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.46

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.14

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок OVM и FBND

Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVMFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.58%

-17.25%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.66%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-5.94%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

-17.25%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.43%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.35%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.88%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OVM и FBND

Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Fidelity Total Bond ETF (FBND) имеют волатильность 1.26% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVMFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.27%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

2.73%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.86%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

5.92%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

6.10%

+0.45%

Сравнение комиссий OVM и FBND

OVM берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVM и FBND

Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.11%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OVM and FBND have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.27%) compared to OVM (1.26%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, OVM leads with 1.59% vs 0.83% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVM has performed better with a 1.59% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVM has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 4.70% for FBND.

OVM is categorized as Municipal Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Fidelity. Their fees differ too: 0.82% for OVM and 0.36% for FBND.

OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVM и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор