Сравнение OVM с ACTHX
OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) and ACTHX (Invesco High Yield Municipal Fund) are both funds - OVM is a Municipal Bonds fund actively managed by Liquid Strategies, while ACTHX is a High Yield Muni fund managed by Invesco. Over the past 5 years, OVM returned 1.59%/yr vs 0.68%/yr for ACTHX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OVM charges 0.82%/yr vs 1.39%/yr for ACTHX.
Доходность
Сравнение доходности OVM и ACTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVM показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у ACTHX с доходностью 2.64%.
OVM
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
ACTHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.79%
Сравнение доходности по годам OVM и ACTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.96% | 4.14% | 3.42% | 7.35% | -11.26% | 4.22% | 6.17% | 1.72% |
ACTHX Invesco High Yield Municipal Fund | 2.64% | 4.38% | 5.54% | 4.34% | -13.94% | 6.29% | 3.25% | 1.27% |
Correlation
The correlation between OVM and ACTHX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between OVM and ACTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVM vs. ACTHX — Ранг доходности на риск
OVM
ACTHX
Сравнение OVM c ACTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) и Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVM | ACTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.58 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | 8.38 | +10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVM | ACTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.03 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.10 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок OVM и ACTHX
Максимальная просадка OVM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки ACTHX в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVM и ACTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVM | ACTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -27.29% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -2.98% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -10.13% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.58% | -19.83% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.55% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.92% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVM и ACTHX
Текущая волатильность для Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) составляет 1.26%, в то время как у Invesco High Yield Municipal Fund (ACTHX) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что OVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVM | ACTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.40% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.36% | 2.73% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.83% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.72% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.39% | +1.16% |
Сравнение комиссий OVM и ACTHX
OVM берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ACTHX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVM и ACTHX
Дивидендная доходность OVM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности ACTHX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTHX Invesco High Yield Municipal Fund | 5.34% | 7.14% | 5.64% | 4.22% | 4.72% | 3.95% | 4.33% | 4.70% | 4.78% | 4.71% | 5.11% | 4.93% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.11% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OVM and ACTHX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACTHX has higher volatility (1.40%) compared to OVM (1.26%). In terms of maximum drawdown, OVM dropped -15.58% vs ACTHX's -27.29%.
OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVM и ACTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор