Сравнение PZA с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
PZA и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PZA и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PZA и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.39% | 1.81% | 0.81% | 8.64% | -13.17% | 2.37% | 5.07% | 9.00% | -0.09% | 6.95% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 1.63% | 1.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PZA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции PZA превзошли акции MEAR по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.75% соответственно.
PZA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.89%
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZA и MEAR
PZA берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
PZA vs. MEAR — Ранг доходности на риск
PZA
MEAR
Сравнение PZA c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZA | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.81 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 3.78 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.73 | -0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.77 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 21.16 | -19.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.81 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.16 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.09 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PZA и MEAR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZA и MEAR
Дивидендная доходность PZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZA Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.64% | 3.55% | 3.22% | 2.91% | 2.68% | 2.34% | 2.44% | 2.81% | 3.19% | 3.04% | 3.23% | 3.59% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PZA и MEAR
Максимальная просадка PZA за все время составила -24.49%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZA и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PZA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -2.68% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -0.86% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -1.12% | -17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.69% | -2.68% | -19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -0.24% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -0.19% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 0.15% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZA и MEAR
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PZA | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.37% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 0.60% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 1.16% | +5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.96% | 0.98% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 1.52% | +5.55% |