PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с XME

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

PYZ и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		8.90%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 10.19% против 19.75% соответственно.

PYZ

1 день
4.75%
1 месяц
-9.22%
С начала года
8.90%
6 месяцев
13.45%
1 год
42.31%
3 года*
13.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Сравнение комиссий PYZ и XME

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

PYZ vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.74

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

3.15

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

4.30

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

12.24

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа XME равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.74

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.16

+0.20

Корреляция

Корреляция между PYZ и XME составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и XME

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности XME в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.57%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и XME

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-85.89%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-22.60%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-37.27%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-61.69%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-16.34%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-44.44%

+31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

7.94%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и XME

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеют волатильность 11.21% и 11.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

11.19%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

28.06%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

35.81%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

32.47%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

32.97%

-6.59%