PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с URA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Uranium ETF (URA).

PYZ и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		8.90%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
URA
Global X Uranium ETF		13.34%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 10.19% против 16.47% соответственно.

PYZ

1 день
4.75%
1 месяц
-9.22%
С начала года
8.90%
6 месяцев
13.45%
1 год
42.31%
3 года*
13.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%

URA

1 день
6.93%
1 месяц
-10.88%
С начала года
13.34%
6 месяцев
6.44%
1 год
121.39%
3 года*
40.54%
5 лет*
24.65%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий PYZ и URA

PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Доходность на риск

PYZ vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.48

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.97

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

4.21

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

10.13

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.48

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.06

+0.41

Корреляция

Корреляция между PYZ и URA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и URA

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности URA в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.57%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
URA
Global X Uranium ETF		4.30%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и URA

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-93.54%

+28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-28.43%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-37.90%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-61.45%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-45.04%

+35.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-75.40%

+62.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

11.82%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и URA

Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 11.21%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

16.31%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

38.54%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

49.21%

-20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

43.00%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

37.23%

-10.85%