Сравнение PYZ с SMOM
PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. PYZ is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.82%.
PYZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 46.27%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.47%
SMOM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYZ и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 19.96% | 6.26% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.82% | 2.81% |
Correlation
The correlation between PYZ and SMOM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYZ vs. SMOM — Ранг доходности на риск
PYZ
SMOM
Сравнение PYZ c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.45 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и SMOM
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYZ | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -7.45% | -57.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -1.48% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYZ | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.57% | 12.62% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 12.62% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 12.62% | +13.81% |
Сравнение комиссий PYZ и SMOM
PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и SMOM
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.52% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYZ and SMOM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYZ is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
PYZ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.15% for SMOM.
PYZ is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для PYZ и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор