Сравнение PYZ с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
PYZ и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 8.90% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 13.67% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 10.19% против 11.14% соответственно.
PYZ
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.19%
RSPM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и RSPM
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
PYZ vs. RSPM — Ранг доходности на риск
PYZ
RSPM
Сравнение PYZ c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.62 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.61 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.31 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и RSPM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и RSPM
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RSPM в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.57% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.52% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и RSPM
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -61.18% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -15.67% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -27.19% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -39.84% | -12.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -5.87% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -8.83% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.74% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и RSPM
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 6.48% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 13.58% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 22.71% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 20.12% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 21.91% | +4.47% |