PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYVLX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYVLX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYVLX имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции TWEIX немного отстают с 8.76%.

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYARXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIXPYVLX с VALAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий PYVLX и TWEIX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
PYVLX
Payden Equity Income Fund

Доходность на риск

PYVLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.91

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между PYVLX и TWEIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и TWEIX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и TWEIX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYVLXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-39.30%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-8.86%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-13.69%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-32.82%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-4.90%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-4.17%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.35%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и TWEIX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYVLXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.04%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

6.12%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

11.60%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

10.71%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

13.35%

+3.15%