PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с PKBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYVLX с PKBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX).

PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. PKBIX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 21 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и PKBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYVLX и PKBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		-0.50%6.75%8.14%6.21%-3.89%3.97%1.89%6.36%0.79%3.19%

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PKBIX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PYVLX превзошли акции PKBIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 3.53% соответственно.

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%

PKBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.75%
3 года*
6.10%
5 лет*
3.70%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYFRXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIX
Часто сравнивают с PKBIX:
PKBIX с PYGFXPKBIX с PYCRXPKBIX с PYARXPKBIX с PYLMXPKBIX с PYHRXPKBIX с PYACXPKBIX с CRMVX

Сравнение комиссий PYVLX и PKBIX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PKBIX в 1.25%.

PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund
PYVLX
Payden Equity Income Fund

Доходность на риск

PYVLX vs. PKBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PKBIX
Ранг доходности на риск PKBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKBIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKBIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c PKBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXPKBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.86

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.25

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.96

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. PKBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PKBIX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и PKBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXPKBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.44

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.09

-0.70

Корреляция

Корреляция между PYVLX и PKBIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и PKBIX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности PKBIX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%
PKBIX
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund		8.29%8.25%6.95%5.55%1.94%2.18%3.57%3.32%3.27%2.50%1.70%2.00%

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и PKBIX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки PKBIX в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и PKBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYVLXPKBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-19.17%

-41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-2.11%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-7.05%

-18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-19.17%

-14.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-1.60%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-0.93%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.68%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и PKBIX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYVLXPKBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

1.00%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

1.37%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

3.65%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

2.58%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

3.32%

+13.18%