PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с PYARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYVLX с PYARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX).

PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и PYARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYVLX и PYARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		-0.67%5.84%7.55%6.22%-2.74%1.13%2.81%5.52%0.95%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PYARX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PYVLX превзошли акции PYARX по среднегодовой доходности: 9.09% против 3.30% соответственно.

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%

PYARX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

Payden Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIXPYVLX с PYFRXPYVLX с VALAX
Часто сравнивают с PYARX:
PYARX с LLDYXPYARX с FXNAXPYARX с PYACXPYARX с PYHRXPYARX с PKBIXPYARX с PYCBXPYARX с PYCRX

Сравнение комиссий PYVLX и PYARX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PYARX в 0.70%.

PYVLX
Payden Equity Income Fund
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

PYVLX vs. PYARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PYARX
Ранг доходности на риск PYARX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYARX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYARX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYARX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYARX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c PYARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXPYARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.76

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

5.16

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. PYARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYARX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и PYARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXPYARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.42

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.17

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.13

-0.74

Корреляция

Корреляция между PYVLX и PYARX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и PYARX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что сопоставимо с доходностью PYARX в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		6.50%6.69%6.68%5.18%3.59%2.24%2.50%3.15%3.41%2.54%2.52%2.16%

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и PYARX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки PYARX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и PYARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYVLXPYARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-15.70%

-44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-2.18%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-6.12%

-19.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-15.70%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-1.61%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-0.73%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.74%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и PYARX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYVLXPYARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.95%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

1.26%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

3.59%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

2.33%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

2.83%

+13.67%