PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с PYGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYVLX с PYGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX).

PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. PYGFX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и PYGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYVLX и PYGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		0.70%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
PYGFX
Payden Global Fixed Income Fund		-0.69%5.20%3.90%7.34%-12.37%-0.89%5.92%8.61%-0.26%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у PYGFX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции PYVLX превзошли акции PYGFX по среднегодовой доходности: 9.09% против 2.07% соответственно.

PYVLX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.05%
С начала года
0.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
13.69%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.09%

PYGFX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.07%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.61%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

Payden Global Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYHRXPYVLX с FBLEXPYVLX с PYARXPYVLX с TOWFXPYVLX с ACTIXPYVLX с VALAXPYVLX с PYFRX
Часто сравнивают с PYGFX:
PYGFX с PELBXPYGFX с PYACXPYGFX с PYLMXPYGFX с DGFFXPYGFX с PKBIXPYGFX с PYCBXPYGFX с PYHRX

Сравнение комиссий PYVLX и PYGFX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PYGFX в 0.70%.

PYVLX
Payden Equity Income Fund
PYGFX
Payden Global Fixed Income Fund

Доходность на риск

PYVLX vs. PYGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PYGFX
Ранг доходности на риск PYGFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYGFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYGFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYGFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYGFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c PYGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXPYGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.86

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

3.78

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. PYGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYGFX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и PYGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXPYGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.14

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.20

-0.82

Корреляция

Корреляция между PYVLX и PYGFX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и PYGFX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности PYGFX в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYVLX
Payden Equity Income Fund		6.48%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%
PYGFX
Payden Global Fixed Income Fund		4.00%3.88%3.69%2.71%8.25%3.18%2.69%3.07%5.39%1.91%1.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и PYGFX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки PYGFX в -15.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и PYGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYVLXPYGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-15.94%

-44.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-3.20%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-15.94%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-15.94%

-17.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-2.54%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-2.07%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.88%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и PYGFX

Payden Equity Income Fund (PYVLX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Payden Global Fixed Income Fund (PYGFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYVLXPYGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

1.47%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

2.07%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

3.91%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

4.27%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

3.63%

+12.87%