PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payden Equity Income Fund (PYVLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payden Equity Income Fund (PYVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7043297396

CUSIP

704329739

Эмитент

Paydenfunds

Дата выпуска

1 нояб. 1996 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PYVLX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Payden Equity Income Fund (PYVLX) показал доход в -0.63% с начала года и -8.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYVLX составила 3.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

PYVLX

С начала года

-0.63%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-8.44%

5 лет

3.05%

10 лет

3.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.01%-0.30%-4.89%-2.26%3.08%-0.63%
20241.15%4.14%3.44%-3.75%4.13%0.04%3.31%2.17%1.23%-0.95%6.64%-19.08%-0.22%
20231.36%-3.73%-0.90%1.35%-3.82%5.03%2.47%-1.60%-3.86%-2.75%7.41%3.72%3.96%
2022-2.11%-1.55%3.43%-4.60%1.72%-7.34%5.07%-2.33%-7.41%9.59%5.14%-8.91%-10.61%
2021-0.55%4.07%5.05%3.12%2.98%-0.52%0.88%1.98%-3.71%4.99%-2.87%-9.54%4.95%
2020-0.49%-9.62%-12.68%9.73%2.74%-0.89%3.03%3.18%-2.52%-2.26%10.08%2.99%0.77%
20197.06%3.54%1.94%4.03%-5.07%5.60%1.43%-0.11%2.15%0.78%1.16%-0.06%24.25%
20184.17%-3.94%-2.41%1.43%1.41%-0.78%4.47%0.64%-0.29%-4.87%2.84%-9.41%-7.40%
20170.78%3.23%-0.79%-0.00%0.63%0.46%0.95%0.50%2.83%1.64%3.18%-3.40%10.28%
2016-2.75%1.27%6.83%-0.42%2.16%2.34%1.88%-0.86%-0.53%-1.14%3.40%1.63%14.32%
2015-1.44%4.01%-0.79%0.50%0.49%-2.96%3.20%-5.86%-1.40%6.97%-0.72%0.34%1.75%
2014-1.17%4.02%1.87%1.42%2.51%3.32%-2.24%3.51%-1.23%1.34%1.39%-3.57%11.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYVLX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PYVLX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payden Equity Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.42
  • За 5 лет: 0.18
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payden Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.27$0.26$0.37$0.50$0.34$0.37$0.33$0.36$0.42$0.35$0.33

Дивидендный доход

1.42%1.64%1.60%2.32%2.72%1.88%2.00%2.22%2.14%2.70%2.51%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.27
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.26
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.37
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.23$0.50
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.34
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.37
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.33
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.36
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.42
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.35
2014$0.01$0.03$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payden Equity Income Fund показал максимальную просадку в 62.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1018 торговых сессий.

Текущая просадка Payden Equity Income Fund составляет 20.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.17%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.101826 мар. 2013 г.1372
-39.14%8 июл. 1999 г.8199 окт. 2002 г.8764 апр. 2006 г.1695
-33.35%23 дек. 2019 г.6223 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.263
-29.12%17 дек. 2021 г.46827 окт. 2023 г.———
-17.25%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...