- ISIN
- US7043297396
- CUSIP
- 704329739
- Эмитент
- Paydenfunds
- Дата выпуска
- 1 нояб. 1996 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYVLX
Payden Equity Income Fund (PYVLX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции PYVLX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PYVLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,521.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Payden Equity Income Fund (PYVLX) показал доход в 11.20% с начала года и 20.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYVLX составила 9.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Payden Equity Income Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 11.20%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PYVLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PYVLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.42% | 2.36% | -3.94% | 6.88% | 1.76% | 0.39% | 1.13% | 11.20% | |||||
| 2025 | 4.01% | -0.30% | -4.90% | -2.26% | 4.37% | 3.28% | 0.42% | 2.26% | 1.91% | 0.80% | 2.05% | -0.39% | 11.41% |
| 2024 | 1.15% | 4.14% | 3.44% | -3.75% | 4.13% | 0.04% | 3.31% | 2.17% | 1.23% | -0.95% | 6.64% | -5.98% | 15.94% |
| 2023 | 1.36% | -3.73% | -0.90% | 1.35% | -3.82% | 5.03% | 2.47% | -1.60% | -3.87% | -2.75% | 7.41% | 5.12% | 5.37% |
| 2022 | -2.11% | -1.55% | 3.43% | -4.60% | 1.72% | -7.33% | 5.07% | -2.33% | -7.41% | 9.59% | 5.14% | -4.91% | -6.68% |
| 2021 | -0.55% | 4.07% | 5.05% | 3.12% | 2.98% | -0.52% | 0.88% | 1.98% | -3.71% | 4.99% | -2.87% | 6.36% | 23.39% |
Метрики бенчмарка
Payden Equity Income Fund has an annualized alpha of 0.22%, beta of 0.87, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participated in 87.51% of S&P 500 Index downside but only 83.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.22%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 83.71%
- Участие в снижении
- 87.51%
Комиссия
Комиссия PYVLX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYVLX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYVLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.24 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 9.71 | +3.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.08 | $2.90 | $0.49 | $1.08 | $3.71 | $0.34 | $0.91 | $0.45 | $1.18 | $0.50 | $0.35 |
Дивидендный доход | 5.88% | 6.38% | 17.91% | 2.94% | 6.72% | 20.13% | 1.88% | 4.97% | 2.98% | 7.10% | 3.25% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.12 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.90 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $3.44 | $3.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Payden Equity Income Fund показал максимальную просадку в 60.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1003 торговые сессии.
Текущая просадка Payden Equity Income Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.67%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 12mo | 5y 4moокт. 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.69%окт. 2002 г. | 3y 3mo | 3y 5mo | 6y 8moиюль 1999 г. - март 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-33.24%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 20d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.96%сент. 2022 г. | 9mo 7d | 2y 10d | 2y 9moдек. 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.62%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 8d | 6mo 9dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PYVLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -56.78% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -9.10% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -18.90% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -25.43% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -33.92% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.00% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -10.70% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.09% | -0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYVLX
Добавьте Payden Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYVLX