Payden Equity Income Fund (PYVLX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Payden Equity Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Payden Equity Income Fund (PYVLX) показал доход в -1.31% с начала года и 11.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYVLX составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PYVLX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -13.5%.

Payden Equity Income Fund: годовая альфа составляет 0.31%, бета — 0.87, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.

• Этот фонд участвовал в 87.69% снижения S&P 500 Index, но только в 84.32% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.87 и R² 0.85 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия PYVLX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PYVLX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Payden Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Payden Equity Income Fund показал максимальную просадку в 60.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1003 торговые сессии.

Текущая просадка Payden Equity Income Fund составляет 6.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.