Сравнение PYVLX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
PYVLX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PYVLX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYVLX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYVLX Payden Equity Income Fund | 0.70% | 11.41% | 15.94% | 5.37% | -6.68% | 23.39% | 0.77% | 27.95% | -6.69% | -0.44% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.09% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PYVLX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.
PYVLX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.09%
SWLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYVLX и SWLVX
PYVLX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
PYVLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
PYVLX
SWLVX
Сравнение PYVLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYVLX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.76 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYVLX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PYVLX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYVLX и SWLVX
Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности SWLVX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYVLX Payden Equity Income Fund | 6.48% | 6.38% | 17.91% | 2.94% | 6.72% | 20.13% | 1.88% | 4.97% | 2.98% | 7.10% | 3.25% | 2.50% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.98% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYVLX и SWLVX
Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYVLX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -38.34% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.82% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -19.05% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -4.82% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -4.93% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.51% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYVLX и SWLVX
Текущая волатильность для Payden Equity Income Fund (PYVLX) составляет 3.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYVLX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.47% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.30% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 15.74% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.85% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 18.67% | -2.17% |