PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYVLX с FLCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYVLX с FLCSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYVLX (Payden Equity Income Fund) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PYVLX returned 9.80%/yr vs 15.21%/yr for FLCSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PYVLX charges 0.73%/yr vs 0.54%/yr for FLCSX.

Доходность

Сравнение доходности PYVLX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYVLX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у FLCSX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции PYVLX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 9.80% против 15.21% соответственно.

PYVLX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.93%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.73%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.80%

FLCSX

1 день
-0.88%
1 месяц
1.52%
С начала года
8.78%
6 месяцев
10.32%
1 год
29.45%
3 года*
25.07%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYVLX и FLCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYVLX
Payden Equity Income Fund		9.29%11.41%15.94%5.37%-6.68%23.39%0.77%27.95%-6.69%15.71%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		8.78%27.49%26.31%23.51%-8.02%25.80%9.05%31.59%-13.62%17.86%

Correlation

The correlation between PYVLX and FLCSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.90

The correlation between PYVLX and FLCSX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Equity Income Fund

Fidelity Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с PYVLX:
PYVLX с PYGFXPYVLX с PYARXPYVLX с PYSGXPYVLX с PYFRXPYVLX с PYHRXPYVLX с PKBIXPYVLX с PYELX
Часто сравнивают с FLCSX:
FLCSX с FLCOXFLCSX с FEQIXFLCSX с FGRIXFLCSX с SCHGFLCSX с FMCSXFLCSX с VWNEXFLCSX с VIGAX

Доходность на риск

PYVLX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYVLX
Ранг доходности на риск PYVLX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYVLX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYVLX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYVLX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYVLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYVLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLCSX
Ранг доходности на риск FLCSX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYVLX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Equity Income Fund (PYVLX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLXFLCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.44

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.38

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.12

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

14.24

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYVLX vs. FLCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYVLX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCSX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYVLX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLXFLCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.93

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PYVLX и FLCSX

Максимальная просадка PYVLX за все время составила -60.67%, примерно равная максимальной просадке FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYVLX и FLCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYVLXFLCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-63.67%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-9.55%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-18.82%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-21.69%

-4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-37.11%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.13%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-13.82%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

2.08%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PYVLX и FLCSX

Текущая волатильность для Payden Equity Income Fund (PYVLX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что PYVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYVLXFLCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.94%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.32%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

12.22%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.85%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.66%

-2.14%

Сравнение комиссий PYVLX и FLCSX

PYVLX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYVLX и FLCSX

Дивидендная доходность PYVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что сопоставимо с доходностью FLCSX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		5.97%6.50%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%7.63%3.25%3.61%4.55%
PYVLX
Payden Equity Income Fund		5.97%6.38%17.91%2.94%6.72%20.13%1.88%4.97%2.98%7.10%3.25%2.50%

Часто задаваемые вопросы

PYVLX and FLCSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCSX has higher volatility (2.94%) compared to PYVLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, PYVLX dropped -60.67% vs FLCSX's -63.67%.

FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYVLX и FLCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор