PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYSGX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%0.76%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с DBLSXPYSGX с DFAIXPYSGX с DFCFXPYSGX с DHEAXPYSGX с DHEIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий PYSGX и TSDLX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

PYSGX
Payden Strategic Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PYSGX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSGXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

3.76

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

8.03

-5.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.14

-0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

7.19

-4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

29.03

-20.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSGX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSGXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.76

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между PYSGX и TSDLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и TSDLX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и TSDLX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYSGXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-7.86%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-1.26%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-7.86%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.05%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-1.83%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.31%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и TSDLX

Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYSGXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.52%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.52%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

2.40%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

2.30%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

2.24%

+0.59%