PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYSGX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%3.17%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%1.34%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с VEUPYSGX с QQQPYSGX с DBLSXPYSGX с DFAIXPYSGX с DFCFXPYSGX с DFEQXPYSGX с DHEAX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий PYSGX и SWSBX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

PYSGX
Payden Strategic Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PYSGX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSGXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.59

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.60

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.71

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

9.85

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSGX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSBX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSGXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.43

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.76

+0.45

Корреляция

Корреляция между PYSGX и SWSBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и SWSBX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и SWSBX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYSGXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-9.06%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-1.54%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-9.06%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.13%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-1.81%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.42%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и SWSBX

Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYSGXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.73%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

1.49%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

2.40%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

2.95%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

2.47%

+0.36%