PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYSGX с DHEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYSGX с DHEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).

PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PYSGX и DHEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYSGX и DHEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		-0.29%6.85%5.46%7.42%-6.61%1.72%6.20%8.33%-0.52%4.13%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		0.82%6.06%9.33%8.91%-3.38%2.74%3.09%4.85%3.18%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.

PYSGX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.39%

DHEIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.26%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Strategic Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Часто сравнивают с PYSGX:
PYSGX с QQQPYSGX с VEUPYSGX с DBLSXPYSGX с DFAIXPYSGX с DLDFXPYSGX с SWSBXPYSGX с VBISX
Часто сравнивают с DHEIX:
DHEIX с TSDLXDHEIX с VISTXDHEIX с DHIAXDHEIX с STBCXDHEIX с DHRAXDHEIX с DHSIXDHEIX с DHSCX

Сравнение комиссий PYSGX и DHEIX

PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.

PYSGX
Payden Strategic Income Fund
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I

Доходность на риск

PYSGX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYSGX
Ранг доходности на риск PYSGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYSGX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYSGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYSGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYSGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DHEIX
Ранг доходности на риск DHEIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYSGX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSGXDHEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

4.60

-3.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

8.07

-5.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.53

-1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

10.53

-8.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

39.35

-31.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYSGX vs. DHEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYSGX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа DHEIX равного 4.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYSGX и DHEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSGXDHEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

4.60

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

2.96

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.87

-0.65

Корреляция

Корреляция между PYSGX и DHEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYSGX и DHEIX

Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYSGX
Payden Strategic Income Fund		4.91%5.15%5.22%4.42%3.76%3.38%2.90%3.25%3.27%2.75%2.70%2.30%
DHEIX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I		5.98%5.51%6.21%5.52%3.72%2.62%3.22%4.05%3.74%3.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYSGX и DHEIX

Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, примерно равная максимальной просадке DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и DHEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYSGXDHEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.70%

-12.33%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-0.50%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.97%

-4.87%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.27%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.77%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.13%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PYSGX и DHEIX

Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYSGXDHEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.36%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

0.72%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

1.15%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

1.52%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

2.28%

+0.55%