Сравнение PYSGX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
PYSGX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 8 мая 2014 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PYSGX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYSGX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | -0.29% | 6.85% | 5.46% | 7.42% | -6.61% | 1.72% | 6.20% | 8.33% | -0.52% | 4.24% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PYSGX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PYSGX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 3.39% против 2.85% соответственно.
PYSGX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 3.39%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYSGX и DBLSX
PYSGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
PYSGX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
PYSGX
DBLSX
Сравнение PYSGX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Strategic Income Fund (PYSGX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYSGX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.25 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 5.01 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.89 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 5.13 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | 24.44 | -16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYSGX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.25 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 2.21 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.04 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.05 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между PYSGX и DBLSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYSGX и DBLSX
Дивидендная доходность PYSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYSGX Payden Strategic Income Fund | 4.91% | 5.15% | 5.22% | 4.42% | 3.76% | 3.38% | 2.90% | 3.25% | 3.27% | 2.75% | 2.70% | 2.30% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PYSGX и DBLSX
Максимальная просадка PYSGX за все время составила -12.70%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYSGX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYSGX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.70% | -57.22% | +44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -0.83% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.97% | -4.71% | -5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.70% | -57.22% | +44.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -45.55% | +44.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -31.35% | +29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.17% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYSGX и DBLSX
Payden Strategic Income Fund (PYSGX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что PYSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYSGX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.55% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.86% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 1.28% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 1.38% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 63.98% | -61.15% |