PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с TSMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с TSMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).

PYPY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и TSMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и TSMY

2026 (YTD)20252024
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%18.94%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO
Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX

Сравнение комиссий PYPY и TSMY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PYPY vs. TSMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c TSMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYTSMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

2.59

-3.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

3.10

-4.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

5.34

-6.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

18.33

-19.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. TSMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TSMY равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и TSMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYTSMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.59

-3.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.16

-1.38

Корреляция

Корреляция между PYPY и TSMY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и TSMY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности TSMY в 57.44%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и TSMY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и TSMY.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYTSMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-31.15%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-15.50%

-31.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-9.44%

-38.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-5.82%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

4.52%

+16.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и TSMY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.45%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYTSMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

12.27%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

23.03%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

31.08%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

33.38%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

33.38%

-1.92%