PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYPY с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с OMAH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 15.14% for OMAH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 10.19%.

PYPY

1 день
2.06%
1 месяц
24.39%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.83%
1 год
-23.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.63%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.96%
С начала года
10.19%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и OMAH

2026 (YTD)2025
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-3.83%-13.99%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		10.19%6.55%

Correlation

The correlation between PYPY and OMAH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

0.50

The correlation between PYPY and OMAH has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PYPY и OMAH

Секторы
PYPY
OMAH

Финансовые услуги

100.0%
37.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

19.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

13.2%

Энергетика

-

8.8%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PYPY
100.0%
OMAH
37.3%

Сырьевые материалы

PYPY

-

OMAH

-

Коммуникационные услуги

PYPY

-

OMAH
19.8%

Потребительский циклический сектор

PYPY

-

OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

PYPY

-

OMAH
13.2%

Энергетика

PYPY

-

OMAH
8.8%

Здравоохранение

PYPY

-

OMAH
4.4%

Промышленность

PYPY

-

OMAH
4.9%

Недвижимость

PYPY

-

OMAH

-

Технологии

PYPY

-

OMAH
11.6%

Коммунальные услуги

PYPY

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с IQQQPYPY с TSLY
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

PYPY vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 66
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPYOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.86

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.61

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

5.06

-5.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

11.94

-12.72

PYPY vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа OMAH равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPY и OMAH

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-11.83%

-41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-3.00%

-44.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.29%

0.00%

-36.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-1.24%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

1.27%

+28.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и OMAH

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

2.80%

+12.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

5.72%

+27.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.19%

8.18%

+29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

12.88%

+19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.20%

12.88%

+19.32%

Сравнение комиссий PYPY и OMAH

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и OMAH

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что больше доходности OMAH в 14.80%

ПозицияTTM202520242023
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.80%12.86%0.00%0.00%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		56.82%64.68%48.65%5.70%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and OMAH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (15.75%) compared to OMAH (2.80%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, OMAH leads with 15.14% vs -23.22% for PYPY. On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OMAH has performed better with a 15.14% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 14.80% for OMAH.

They also come from different issuers: YieldMax and VistaShares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.95% for OMAH.

OMAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор