PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PYPY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYPY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и IVVW


2026 (YTD)20252024
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
-21.27%-30.17%41.86%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий PYPY и IVVW

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

PYPY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYPYIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.89

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.41

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.28

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.27

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

7.59

-9.06

PYPY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYPYIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.89

-1.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.88

-1.09

Корреляция

Корреляция между PYPY и IVVW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и IVVW

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности IVVW в 19.78%


TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
77.04%64.68%48.65%5.70%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и IVVW

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


PYPYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-16.79%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-11.21%

-35.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-2.90%

-44.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-1.87%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

1.88%

+19.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и IVVW

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PYPYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

4.54%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

6.63%

+23.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

15.56%

+20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

13.10%

+18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

13.10%

+18.36%