PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYPY с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с IVVW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. PYPY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 18.13% for IVVW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.

PYPY

1 день
2.06%
1 месяц
24.39%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.83%
1 год
-23.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-0.42%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
6.17%
С начала года
6.76%
1 год
18.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и IVVW

2026 (YTD)20252024
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-3.83%-30.17%42.09%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		6.76%11.71%12.76%

Correlation

The correlation between PYPY and IVVW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов PYPY и IVVW

Секторы
PYPY
IVVW

Финансовые услуги

100.0%
11.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

PYPY
100.0%
IVVW
11.0%

Сырьевые материалы

PYPY

-

IVVW
1.7%

Коммуникационные услуги

PYPY

-

IVVW
10.8%

Потребительский циклический сектор

PYPY

-

IVVW
10.0%

Потребительский защитный сектор

PYPY

-

IVVW
4.6%

Энергетика

PYPY

-

IVVW
3.2%

Здравоохранение

PYPY

-

IVVW
8.4%

Промышленность

PYPY

-

IVVW
7.9%

Недвижимость

PYPY

-

IVVW
1.8%

Технологии

PYPY

-

IVVW
38.4%

Коммунальные услуги

PYPY

-

IVVW
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с IQQQPYPY с TSLY
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с JEPAX

Доходность на риск

PYPY vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 66
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPYIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.22

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
3.06

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.47

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.13

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

16.61

-17.39

PYPY vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPY и IVVW

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-16.79%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-5.81%

-41.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.29%

-0.42%

-35.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-1.69%

-15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

1.09%

+28.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и IVVW

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

2.51%

+13.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

7.10%

+25.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.19%

8.19%

+29.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

12.57%

+19.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.20%

12.57%

+19.63%

Сравнение комиссий PYPY и IVVW

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и IVVW

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что больше доходности IVVW в 19.07%

ПозицияTTM202520242023
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.07%18.55%13.72%0.00%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		56.82%64.68%48.65%5.70%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and IVVW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (15.75%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -23.22% for PYPY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 19.07% for IVVW.

They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор