Сравнение PYPY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
PYPY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 41.86% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и IVVW
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
PYPY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
PYPY
IVVW
Сравнение PYPY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.89 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.41 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.27 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 7.59 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.89 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.88 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и IVVW составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и IVVW
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и IVVW
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -16.79% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -11.21% | -35.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -2.90% | -44.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -1.87% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 1.88% | +19.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и IVVW
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 4.54% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 6.63% | +23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 15.56% | +20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 13.10% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 13.10% | +18.36% |