Сравнение PYPY с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
PYPY и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и ISPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 0.08% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью -3.39%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и ISPY
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Доходность на риск
PYPY vs. ISPY — Ранг доходности на риск
PYPY
ISPY
Сравнение PYPY c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.84 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.14 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.23 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 4.73 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.84 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.03 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и ISPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и ISPY
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности ISPY в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и ISPY
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и ISPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -16.88% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -11.17% | -35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -5.52% | -42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -2.17% | -11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 2.91% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и ISPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 5.14% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 9.06% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 15.39% | +20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 13.71% | +17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 13.71% | +17.75% |