Сравнение PYPY с BRKC
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for BRKC.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и BRKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у BRKC с доходностью -3.15%.
PYPY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -22.78%
- 6 месяцев
- -25.01%
- 1 год
- -39.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и BRKC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -22.78% | -21.06% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
Correlation
The correlation between PYPY and BRKC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. BRKC — Ранг доходности на риск
PYPY
BRKC
Сравнение PYPY c BRKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | BRKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | -0.18 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и BRKC
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и BRKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -7.59% | -46.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.84% | -5.10% | -43.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -3.13% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и BRKC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.15% | 12.67% | +21.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 12.67% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 12.67% | +18.41% |
Сравнение комиссий PYPY и BRKC
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BRKC в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и BRKC
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.45%, что больше доходности BRKC в 20.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 70.45% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and BRKC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 70.45%, compared with 20.53% for BRKC.
Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.99% for BRKC.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и BRKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор