PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYPY с BRKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с BRKC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 1.21% for BRKC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for BRKC.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и BRKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у BRKC с доходностью -1.60%.

PYPY

1 день
2.06%
1 месяц
24.39%
6 месяцев
-3.46%
С начала года
-3.83%
1 год
-23.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRKC

1 день
0.71%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-0.20%
С начала года
-1.60%
1 год
1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и BRKC

2026 (YTD)2025
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-3.83%-21.60%
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		-1.60%0.76%

Correlation

The correlation between PYPY and BRKC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с IQQQPYPY с TSLY
Часто сравнивают с BRKC:
BRKC с NVIIBRKC с BRKWBRKC с BRK-BBRKC с FEATBRKC с BRK-ABRKC с SNOYBRKC с SPY

Доходность на риск

PYPY vs. BRKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 66
Ранг коэф-та Мартина
BRKC
Ранг доходности на риск BRKC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKC: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c BRKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPYBRKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.10

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.22

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.03

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

0.16

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

0.33

-1.11

PYPY vs. BRKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа BRKC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и BRKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPY и BRKC

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и BRKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYBRKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-7.59%

-46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-7.59%

-39.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.29%

-3.58%

-32.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.46%

-3.12%

-14.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

3.65%

+26.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и BRKC

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYBRKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

3.07%

+12.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.80%

9.90%

+22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.19%

12.50%

+24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

12.42%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.20%

12.42%

+19.78%

Сравнение комиссий PYPY и BRKC

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BRKC в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и BRKC

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что больше доходности BRKC в 21.87%

ПозицияTTM202520242023
BRKC
YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF		21.87%10.81%0.00%0.00%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		56.82%64.68%48.65%5.70%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and BRKC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (15.75%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs BRKC's -7.59%.

On 1-year performance, BRKC leads with 1.21% vs -23.22% for PYPY. On fees, BRKC is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKC has performed better with a 1.21% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRKC is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.

PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 21.87% for BRKC.

Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.99% for BRKC.

BRKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и BRKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор