Сравнение PYPL с USFR
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, PYPL returned 2.02%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -26.77%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.02% против 2.43% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -26.77%
- 6 месяцев
- -28.80%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- -13.82%
- 5 лет*
- -31.76%
- 10 лет*
- 2.02%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам PYPL и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.77% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between PYPL and USFR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. USFR — Ранг доходности на риск
PYPL
USFR
Сравнение PYPL c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 13.31 | -12.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 201.33 | -202.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 779.76 | -781.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и USFR
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -1.36% | -85.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -0.02% | -49.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -0.06% | -57.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -0.18% | -87.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -0.80% | -86.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | 0.00% | -86.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.02% | -0.15% | -35.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.56% | 0.01% | +29.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и USFR
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 0.09% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.13% | 0.19% | +31.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 0.27% | +38.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.12% | 0.40% | +41.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.79% | 0.78% | +38.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и USFR
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности USFR в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.99% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
PYPL and USFR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (8.99%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор