Сравнение PYPL с SOL-USD
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PYPL returned -31.18%/yr vs 11.54%/yr for SOL-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -46.20%.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPL и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 121.28% |
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between PYPL and SOL-USD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
PYPL
SOL-USD
Сравнение PYPL c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.75 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.21 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и SOL-USD
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -96.27% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -74.89% | +24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -76.28% | +18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -96.27% | +8.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -74.45% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -51.41% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 52.87% | -24.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и SOL-USD
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 17.43% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 46.84% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 60.20% | -21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 82.38% | -40.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 99.84% | -61.07% |
Часто задаваемые вопросы
PYPL and SOL-USD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор