Сравнение PYPL с ROKU
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, PYPL returned -31.18%/yr vs -16.17%/yr for ROKU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 32.42%.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
ROKU
- 1 день
- 20.08%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 32.42%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 93.07%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- -16.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPL и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 16.25% |
ROKU Roku, Inc. | 32.42% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 228.14% |
Correlation
The correlation between PYPL and ROKU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between PYPL and ROKU shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
ROKU:
$21.70B
PYPL:
$5.31
ROKU:
$1.34
PYPL:
7.83
ROKU:
107.56
PYPL:
1.17
ROKU:
4.36
PYPL:
1.91
ROKU:
8.12
PYPL:
$33.73B
ROKU:
$4.97B
PYPL:
$15.56B
ROKU:
$2.19B
PYPL:
$7.23B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. ROKU — Ранг доходности на риск
PYPL
ROKU
Сравнение PYPL c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.32 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.17 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 8.94 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и ROKU
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -91.91% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -27.69% | -22.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -51.65% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -91.91% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -70.04% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -52.83% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 9.79% | +18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и ROKU
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 20.90%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 20.90% | -13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 35.81% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 48.88% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 67.21% | -25.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 75.45% | -36.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и ROKU
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ROKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
ROKU Roku, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и ROKU
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and ROKU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKU has higher volatility (20.90%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор