PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с PSQO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).

PYLD и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и PSQO

2026 (YTD)20252024
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%-0.15%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с PAAAPSQO с OOSPPSQO с FLXR

Сравнение комиссий PYLD и PSQO

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

PYLD vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

3.89

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

6.21

-3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.88

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

8.10

-6.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

29.68

-21.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.89

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

3.09

-1.08

Корреляция

Корреляция между PYLD и PSQO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и PSQO

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PSQO в 4.18%

TTM202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и PSQO

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-0.76%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-0.72%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.06%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-0.11%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.20%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и PSQO

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.64%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

1.14%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.56%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

2.00%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

2.00%

+2.00%