PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYLD с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYLD с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PYLD и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PYLD и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYLD и PSDM

2026 (YTD)202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.92%9.57%7.69%4.67%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

PYLD

1 день
0.50%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PYLD и PSDM

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PYLD vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYLD c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLDPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.60

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

4.17

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

4.19

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

16.21

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYLD vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLDPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.60

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

2.99

-1.01

Корреляция

Корреляция между PYLD и PSDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и PSDM

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности PSDM в 5.32%

TTM202520242023
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.36%6.21%6.40%2.72%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и PSDM

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PYLDPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-1.19%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-1.19%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.45%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-0.17%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.31%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и PSDM

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYLDPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.91%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.18%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.96%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

2.02%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.00%

2.02%

+1.98%