Сравнение PYLD с OOSP
PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PYLD returned 5.34% vs 6.41% for OOSP. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 3.41%.
PYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.81%
OOSP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.93K | $70.71K | $70.16K | |
| $89.82M | $101.22M | $104.42M |
Сравнение доходности по годам PYLD и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.60% | 9.57% | 6.22% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 3.41% | 7.41% | 6.27% |
Correlation
The correlation between PYLD and OOSP is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. OOSP — Ранг доходности на риск
PYLD
OOSP
Сравнение PYLD c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYLD | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.91 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 17.88 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYLD и OOSP
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -1.31% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -1.31% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.20% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.36% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и OOSP
Текущая волатильность для PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) составляет 1.03%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что PYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.22% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.34% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 3.79% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 3.35% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 3.35% | +0.62% |
Сравнение комиссий PYLD и OOSP
PYLD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и OOSP
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что сопоставимо с доходностью OOSP в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.39% | 6.71% | 5.42% | 0.00% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.40% | 6.21% | 6.40% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and OOSP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OOSP has higher volatility (1.22%) compared to PYLD (1.03%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.41% vs 5.34% for PYLD. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.41% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
PYLD has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 6.39% for OOSP.
They also come from different issuers: PIMCO and Obra. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.90% for OOSP.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор