Сравнение PYGSX с PAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и PAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и PAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PAIIX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции PYGSX уступали акциям PAIIX по среднегодовой доходности: 2.47% против 2.83% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и PAIIX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PAIIX в 0.90%.
Доходность на риск
PYGSX vs. PAIIX — Ранг доходности на риск
PYGSX
PAIIX
Сравнение PYGSX c PAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | PAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.75 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.02 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.14 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.84 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 3.60 | +13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.75 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.57 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.09 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и PAIIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и PAIIX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PAIIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и PAIIX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PAIIX в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и PAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -13.59% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -4.25% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -9.91% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -10.44% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -3.44% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.99% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.00% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и PAIIX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.26% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 2.89% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 3.95% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 3.26% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 2.92% | -1.18% |