Сравнение PYGSX с DWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и DWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и DWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у DWFIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PYGSX превзошли акции DWFIX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.51% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и DWFIX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DWFIX в 0.20%.
Доходность на риск
PYGSX vs. DWFIX — Ранг доходности на риск
PYGSX
DWFIX
Сравнение PYGSX c DWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | DWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.80 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.18 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.15 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 0.95 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 3.24 | +13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.80 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | -0.24 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.28 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.46 | +1.63 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и DWFIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и DWFIX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DWFIX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и DWFIX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки DWFIX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и DWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -24.76% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -3.00% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -23.55% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -24.76% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -11.58% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -5.97% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.87% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и DWFIX
Текущая волатильность для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) составляет 0.68%, в то время как у DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | DWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.54% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 2.16% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 3.41% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 6.28% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 5.46% | -3.72% |