Сравнение PYGSX с DFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).
PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PYGSX и DFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYGSX и DFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 0.77% | 2.89% | 5.36% | 4.95% | -2.62% | -0.37% | 0.88% | 2.87% | 1.91% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, PYGSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции PYGSX превзошли акции DFGFX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.75% соответственно.
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
DFGFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYGSX и DFGFX
PYGSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.
Доходность на риск
PYGSX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск
PYGSX
DFGFX
Сравнение PYGSX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYGSX | DFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.64 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.97 | 1.78 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.55 | -0.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.87 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.04 | 5.76 | +11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYGSX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.64 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 2.27 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PYGSX и DFGFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYGSX и DFGFX
Дивидендная доходность PYGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFGFX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
DFGFX DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio | 3.12% | 2.67% | 4.77% | 3.19% | 1.17% | 0.23% | 0.57% | 2.24% | 2.21% | 1.54% | 0.65% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок PYGSX и DFGFX
Максимальная просадка PYGSX за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYGSX и DFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYGSX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -4.00% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.23% | -1.41% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -4.00% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -4.00% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.23% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.46% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYGSX и DFGFX
Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PYGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYGSX | DFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.22% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 0.45% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66% | 1.56% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.87% | 1.81% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 1.36% | +0.38% |