Сравнение PYCBX с SMTRX
PYCBX (Payden Core Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PYCBX charges 0.53%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности PYCBX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PYCBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.07%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYCBX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | -0.11% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between PYCBX and SMTRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYCBX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
PYCBX
SMTRX
Сравнение PYCBX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCBX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | -2.96 | +3.91 |
Просадки
Сравнение просадок PYCBX и SMTRX
Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYCBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -0.21% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.21% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.08% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCBX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYCBX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 2.47% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 2.47% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 2.47% | +2.23% |
Сравнение комиссий PYCBX и SMTRX
PYCBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCBX и SMTRX
Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | 4.58% | 4.78% | 4.63% | 3.76% | 3.21% | 2.39% | 3.96% | 3.04% | 3.27% | 3.13% | 3.85% | 2.84% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PYCBX and SMTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PYCBX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор