Сравнение PYCBX с PYARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX).
PYCBX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. PYARX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PYCBX и PYARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYCBX и PYARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | -0.35% | 7.69% | 2.55% | 6.57% | -13.55% | -1.00% | 6.93% | 9.27% | -1.26% | 5.25% |
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | -0.67% | 5.84% | 7.55% | 6.22% | -2.74% | 1.13% | 2.81% | 5.52% | 0.95% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PYCBX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у PYARX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PYCBX уступали акциям PYARX по среднегодовой доходности: 2.14% против 3.30% соответственно.
PYCBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.14%
PYARX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYCBX и PYARX
PYCBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PYARX в 0.70%.
Доходность на риск
PYCBX vs. PYARX — Ранг доходности на риск
PYCBX
PYARX
Сравнение PYCBX c PYARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCBX | PYARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.76 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 5.16 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCBX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.42 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 1.17 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PYCBX и PYARX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCBX и PYARX
Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PYARX в 6.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | 4.68% | 4.78% | 4.63% | 3.76% | 3.21% | 2.39% | 3.96% | 3.04% | 3.27% | 3.13% | 3.85% | 2.84% |
PYARX Payden Absolute Return Bond Fund | 6.50% | 6.69% | 6.68% | 5.18% | 3.59% | 2.24% | 2.50% | 3.15% | 3.41% | 2.54% | 2.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PYCBX и PYARX
Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки PYARX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и PYARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYCBX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -15.70% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.18% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -6.12% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -15.70% | -2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.61% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.73% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.74% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCBX и PYARX
Payden Core Bond Fund (PYCBX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PYCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYCBX | PYARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 0.95% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 1.26% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 3.59% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 2.33% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 2.83% | +1.85% |