PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCBX с PYARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYCBX с PYARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYCBX (Payden Core Bond Fund) and PYARX (Payden Absolute Return Bond Fund) are both mutual funds - PYCBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Paydenfunds, while PYARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYCBX returned 2.07%/yr vs 3.31%/yr for PYARX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PYCBX charges 0.53%/yr vs 0.70%/yr for PYARX.

Доходность

Сравнение доходности PYCBX и PYARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYCBX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PYARX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PYCBX уступали акциям PYARX по среднегодовой доходности: 2.07% против 3.31% соответственно.

PYCBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.31%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.07%

PYARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.43%
3 года*
5.88%
5 лет*
3.44%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYCBX и PYARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCBX
Payden Core Bond Fund		0.17%7.69%2.55%6.57%-13.55%-1.00%6.93%9.27%-1.26%5.25%
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		0.82%5.84%7.55%6.22%-2.74%1.13%2.81%5.52%0.95%3.40%

Correlation

The correlation between PYCBX and PYARX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.47

The correlation between PYCBX and PYARX shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Core Bond Fund

Payden Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с PYCBX:
PYCBX с PYACXPYCBX с PYGFXPYCBX с PKBIXPYCBX с PYSGXPYCBX с PYGSXPYCBX с PGSIXPYCBX с PYELX
Часто сравнивают с PYARX:
PYARX с LLDYXPYARX с FXNAXPYARX с PYLMXPYARX с PKBIXPYARX с PYCRXPYARX с PYACXPYARX с PYVLX

Доходность на риск

PYCBX vs. PYARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCBX
Ранг доходности на риск PYCBX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PYARX
Ранг доходности на риск PYARX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYARX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYARX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYARX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYARX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCBX c PYARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCBXPYARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.63

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.05

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.43

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

9.86

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCBX vs. PYARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCBX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа PYARX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCBX и PYARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCBXPYARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.63

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

1.47

-1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.17

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.17

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PYCBX и PYARX

Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки PYARX в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и PYARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYCBXPYARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-15.70%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-1.96%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-2.18%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-6.12%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

-15.70%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.13%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.73%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.48%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCBX и PYARX

Payden Core Bond Fund (PYCBX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Payden Absolute Return Bond Fund (PYARX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PYCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYCBXPYARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.40%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.38%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

1.81%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

2.35%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

2.84%

+1.86%

Сравнение комиссий PYCBX и PYARX

PYCBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PYARX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCBX и PYARX

Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PYARX в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYARX
Payden Absolute Return Bond Fund		6.24%6.69%6.68%5.18%3.59%2.24%2.50%3.15%3.41%2.54%2.52%2.16%
PYCBX
Payden Core Bond Fund		4.58%4.78%4.63%3.76%3.21%2.39%3.96%3.04%3.27%3.13%3.85%2.84%

Часто задаваемые вопросы

PYCBX and PYARX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYCBX has higher volatility (1.31%) compared to PYARX (0.40%). In terms of maximum drawdown, PYCBX dropped -18.59% vs PYARX's -15.70%.

PYARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYCBX и PYARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор