Сравнение PYCBX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
PYCBX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 31 дек. 1993 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PYCBX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYCBX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | -0.35% | 7.69% | 2.55% | 6.57% | -13.55% | -1.00% | 6.93% | 9.27% | -1.26% | 5.25% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PYCBX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции PYCBX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.14% против 1.39% соответственно.
PYCBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 2.14%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYCBX и PGSIX
PYCBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
PYCBX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
PYCBX
PGSIX
Сравнение PYCBX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYCBX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.64 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.84 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 5.63 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYCBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PYCBX и PGSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYCBX и PGSIX
Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYCBX Payden Core Bond Fund | 4.68% | 4.78% | 4.63% | 3.76% | 3.21% | 2.39% | 3.96% | 3.04% | 3.27% | 3.13% | 3.85% | 2.84% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок PYCBX и PGSIX
Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYCBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -22.28% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.85% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -21.57% | +2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -22.28% | +3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -1.49% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.62% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.26% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYCBX и PGSIX
Текущая волатильность для Payden Core Bond Fund (PYCBX) составляет 1.60%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что PYCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYCBX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.96% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 3.45% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 5.95% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 6.96% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 5.91% | -1.23% |