PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYCBX с PYACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYCBX с PYACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYCBX (Payden Core Bond Fund) and PYACX (Payden Corporate Bond Fund) are both mutual funds - PYCBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Paydenfunds, while PYACX is a Corporate Bonds fund managed by Paydenfunds. Over the past 10 years, PYCBX returned 2.07%/yr vs 2.94%/yr for PYACX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PYCBX charges 0.53%/yr vs 0.65%/yr for PYACX.

Доходность

Сравнение доходности PYCBX и PYACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Payden Corporate Bond Fund (PYACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYCBX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PYACX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции PYCBX уступали акциям PYACX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.94% соответственно.

PYCBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.31%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.48%
10 лет*
2.07%

PYACX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.25%
1 год
5.08%
3 года*
5.49%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYCBX и PYACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYCBX
Payden Core Bond Fund		0.17%7.69%2.55%6.57%-13.55%-1.00%6.93%9.27%-1.26%5.25%
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		0.27%7.39%3.17%8.53%-16.33%-0.08%8.64%14.46%-3.05%8.53%

Correlation

The correlation between PYCBX and PYACX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.93

The correlation between PYCBX and PYACX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Core Bond Fund

Payden Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PYCBX:
PYCBX с PYGFXPYCBX с PYARXPYCBX с PKBIXPYCBX с PYSGXPYCBX с PYGSXPYCBX с PYHRXPYCBX с PGSIX
Часто сравнивают с PYACX:
PYACX с PIMIXPYACX с PYGFXPYACX с PKBIXPYACX с PYARXPYACX с PRPIXPYACX с PYHRXPYACX с PYFRX

Доходность на риск

PYCBX vs. PYACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYCBX
Ранг доходности на риск PYCBX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PYACX
Ранг доходности на риск PYACX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYACX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYACX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYACX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYCBX c PYACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и Payden Corporate Bond Fund (PYACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCBXPYACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.35

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.96

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.80

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

5.52

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYCBX vs. PYACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYCBX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYACX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYCBX и PYACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCBXPYACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.08

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.80

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PYCBX и PYACX

Максимальная просадка PYCBX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки PYACX в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYCBX и PYACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYCBXPYACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-22.90%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.20%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-6.43%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-22.90%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

-22.90%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.58%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-3.84%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PYCBX и PYACX

Текущая волатильность для Payden Core Bond Fund (PYCBX) составляет 1.31%, в то время как у Payden Corporate Bond Fund (PYACX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что PYCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYCBXPYACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.49%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.20%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

4.28%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

6.65%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

5.87%

-1.17%

Сравнение комиссий PYCBX и PYACX

PYCBX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PYACX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYCBX и PYACX

Дивидендная доходность PYCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что сопоставимо с доходностью PYACX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYACX
Payden Corporate Bond Fund		4.60%4.54%4.59%3.89%3.35%5.32%3.87%3.37%3.65%3.92%5.49%4.36%
PYCBX
Payden Core Bond Fund		4.58%4.78%4.63%3.76%3.21%2.39%3.96%3.04%3.27%3.13%3.85%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PYCBX and PYACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PYACX has higher volatility (1.49%) compared to PYCBX (1.31%). In terms of maximum drawdown, PYCBX dropped -18.59% vs PYACX's -22.90%.

PYCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYCBX и PYACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор