PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Payden Core Bond Fund (PYCBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Payden Core Bond Fund (PYCBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7043294088

CUSIP

704329408

Эмитент

Paydenfunds

Дата выпуска

31 дек. 1993 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PYCBX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Core Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Payden Core Bond Fund (PYCBX) показал доход в 2.09% с начала года и 5.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYCBX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PYCBX

С начала года

2.09%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

0.55%

1 год

5.67%

3 года

2.05%

5 лет

0.09%

10 лет

1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYCBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.68%2.11%-0.23%0.04%-0.50%2.09%
2024-0.11%-1.20%1.05%-2.57%2.00%0.92%2.54%1.62%1.42%-2.50%1.06%-1.51%2.57%
20233.62%-2.29%1.97%0.63%-0.98%-0.12%0.10%-0.64%-2.66%-1.67%4.80%3.99%6.60%
2022-1.75%-1.98%-2.00%-3.73%-0.05%-2.02%2.38%-2.23%-4.65%-1.49%3.72%-0.35%-13.54%
2021-0.54%-1.54%-1.01%0.96%0.39%0.87%0.92%-0.08%-0.64%-0.18%0.10%-0.20%-1.00%
20201.99%1.30%-5.03%2.51%1.14%1.67%2.11%-0.40%-0.15%-0.23%1.52%0.55%6.95%
20191.50%0.12%1.84%0.27%1.42%1.50%0.35%2.21%-0.49%0.24%-0.05%0.05%9.29%
2018-0.50%-0.98%0.36%-0.69%0.46%-0.32%0.12%0.61%-0.41%-0.88%0.11%0.90%-1.24%
20170.45%0.83%0.18%0.83%0.92%0.07%0.54%0.72%-0.12%0.35%-0.10%0.48%5.26%
20160.85%-0.04%1.38%0.79%0.13%1.37%1.24%0.14%0.15%-0.52%-2.23%0.42%3.68%
20151.79%-0.43%0.48%-0.25%0.01%-1.17%0.71%-0.34%0.23%0.33%-0.15%-0.35%0.83%
20141.37%0.80%0.15%0.81%1.47%-0.11%-0.02%1.09%-0.66%0.72%0.49%-0.09%6.18%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYCBX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PYCBX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYCBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCBX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden Core Bond Fund (PYCBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Payden Core Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.22
  • За 5 лет: 0.02
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 1.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Payden Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.42$0.35$0.29$0.26$0.44$0.33$0.34$0.34$0.41$0.30$0.40

Дивидендный доход

4.69%4.66%3.79%3.22%2.39%3.97%3.05%3.28%3.14%3.87%2.85%3.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.17
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.05$0.03$0.03$0.04$0.03$0.42
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2020$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.01$0.02$0.19$0.44
2019$0.01$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.13$0.41
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.04$0.30
2014$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.12$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Payden Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.58%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Payden Core Bond Fund составляет 4.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.58%23 сент. 2021 г.27424 окт. 2022 г.———
-9.36%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.8521 июл. 2020 г.94
-8.71%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.12027 апр. 2009 г.316
-6.38%14 февр. 1996 г.583 мая 1996 г.12729 окт. 1996 г.185
-5.91%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.1641 мая 2014 г.251
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...