Сравнение PY с PRXV
PY (Principal Value ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности PY и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.73%
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PY и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PY Principal Value ETF | 1.47% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between PY and PRXV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PY vs. PRXV — Ранг доходности на риск
PY
PRXV
Сравнение PY c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 4.54 | -4.01 |
Просадки
Сравнение просадок PY и PRXV
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PY | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -1.18% | -44.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.03% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -0.32% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PY | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 9.66% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 9.66% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 9.66% | +10.41% |
Сравнение комиссий PY и PRXV
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и PRXV
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 2.13% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
PY and PRXV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for PRXV.
PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for PRXV.
They also come from different issuers: Principal and Praxis. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для PY и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор